Improving Quality of Long-Term Bond Price Prediction Using Artificial Neural Networks

Použitie umelej inteligencie, ako presnej, robustnej a rýchlej metódy predpovedania cien dlhopisov, vzhľadom na komplexný charakter trhových informácií, ovplyvňujúcich dlhopisy. Návrh nelineárnej autoregresnej neurónovej siete, ktorá môže zlepšiť kvalitu prognózovania cien dlhopisov s výsledkami, do...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Verner, Robert, 1986-
Altri autori: Tkáč, Michal, 1958-, Tkáč, Michal, ml., 1984-
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
dlhopisy
papiere cenné
siete neurónové
inteligencia umelá
prognózovanie
prognostika
swap
trh kapitálový
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0280178
005 20240502074339.7
041 0 |a eng 
044 |a SK 
245 1 0 |a Improving Quality of Long-Term Bond Price Prediction Using Artificial Neural Networks  |c Robert Verner, Michal Tkáč, Michal Tkáč ml. 
520 |a Použitie umelej inteligencie, ako presnej, robustnej a rýchlej metódy predpovedania cien dlhopisov, vzhľadom na komplexný charakter trhových informácií, ovplyvňujúcich dlhopisy. Návrh nelineárnej autoregresnej neurónovej siete, ktorá môže zlepšiť kvalitu prognózovania cien dlhopisov s výsledkami, dosahujúcimi koeficient determinácie, vyšší ako 95 %, v trénovacej, validačnej a testovacej množine. Návrh nelineárnej autoregresnej siete s externými vstupmi, s použitím 50-ročných úrokových swapov, denominovaných v eurách a indexu volatility VIX, ako dvoch externých premenných. Použitie algoritmov učenia Levenberg-Marquardt a Scaled conjugate gradient na vzorke denných cien od 4. 1. 2016 do 13. 1. 2021 (celkovo 1 270 obchodných dní). Napriek uspokojivým výsledkom oboch učiacich sa algoritmov, implementácia nezávislej premennej do prostredia autoregresnej neurónovej siete nemala významný vplyv na predikčnú schopnosť modelu. 
610 2 0 |a dlhopisy 
610 2 0 |a papiere cenné 
610 2 0 |a siete neurónové 
610 2 0 |a inteligencia umelá 
610 2 0 |a prognózovanie 
610 2 0 |a prognostika 
610 2 0 |a swap 
610 2 0 |a trh kapitálový 
100 1 |a Verner, Robert, 1986- 
700 1 |a Tkáč, Michal, 1958- 
700 1 |a Tkáč, Michal, ml., 1984- 

Documenti analoghi