Procedúra prevzorkovania v rámci modelov výberu portfólia: generovanie dát z viacrozmerného nie-normálneho rozdelenia
Aplikácia procedúry prevzorkovania v rámci modelu výberu portfólia v priestore očakávaného výnosu a miery rizika CVaR. Daná procedúra predstavuje nástroj, ktorý má prispieť k zlepšeniu výkonnosti výsledných portfólií na dátach mimo výberového súboru a taktiež minimalizovať riziko spojené s chybou v...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: | Aplikácia procedúry prevzorkovania v rámci modelu výberu portfólia v priestore očakávaného výnosu a miery rizika CVaR. Daná procedúra predstavuje nástroj, ktorý má prispieť k zlepšeniu výkonnosti výsledných portfólií na dátach mimo výberového súboru a taktiež minimalizovať riziko spojené s chybou v odhade a problém s neistými vstupmi optimalizácie. Bližšie oboznámenie sa s danou procedúrou a príspevkami zaoberajúcimi sa touto problematikou, prípadná modifikácia/rozšírenie procedúry pre potreby využitia generovania dát z viacrozmerných, nie-normálnych rozdelení. Aplikácia tejto procedúry na vybraných dátach 10 aktív v porovnaní s „klasickým“ prístupom pri riešení modelov výberu portfólia. |
|---|