CVaR optimalizácia a využitie procedúry prevzorkovania
Aplikácia procedúry prevzorkovania (resampling) v rámci procesu optimalizácie modelov výberu portfólia. Procedúra využívajúca generovanie dát z viacrozmerného GLD rozdelenia. Prezentácia výsledkov experimentu.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: CVaR optimalizácia a využitie procedúry prevzorkovania
- CVaR as linear programming model
- Miery finančného rizika VaR A CVaR
- Portfolio Selection Model Based on CVaR Performance Measure
- Stanovenie hodnoty CvaR pomocou tried exponenciálnych rozdelení
- Odhad hodnoty CVaR a jej využitie pri riadení poistných rizík
- <The> Bootstrap method for estimating CVaR using VBA and R