Comparison of Digital Tokens Volatility at Decentralized Exchanges and Centralized Cryptocurrency Exchanges during COVID-19: Using Generalized Autoregresive Conditional Heteroskedasticity (GARCH)
Presnosť predikcie volatility s využitím modelu zovšeobecnenej autoregresnej podmienenej heteroskedasticity (GARCH) počas pandémie COVID-19. Model GARCH aplikovaný na vybrané digitálne tokeny – Terra a Binance Coin, ktoré sú v rámci digitálnych tokenov obchodované v najvyššom objeme vzhľadom k svoji...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0280897 | ||
| 005 | 20240502074348.5 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Comparison of Digital Tokens Volatility at Decentralized Exchanges and Centralized Cryptocurrency Exchanges during COVID-19: Using Generalized Autoregresive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) |c Jakub Sieber |
| 520 | |a Presnosť predikcie volatility s využitím modelu zovšeobecnenej autoregresnej podmienenej heteroskedasticity (GARCH) počas pandémie COVID-19. Model GARCH aplikovaný na vybrané digitálne tokeny – Terra a Binance Coin, ktoré sú v rámci digitálnych tokenov obchodované v najvyššom objeme vzhľadom k svojim trhom – decentralizovaným a centralizovaným. Aplikácia modelu GARCH je vykonaná na vzorke 732 pozorovaní, ktoré pokrývajú časový interval od 15. októbra 2019 do 15. októbra 2021. Odlišnosti medzi predikciou volatility medzi tokenmi decentralizovaného financovania (DeFi) a tokenmi obchodovanými na burzách. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a mena digitálna |
| 610 | 2 | 0 | |a mena virtuálna |
| 610 | 2 | 0 | |a volatilita |
| 610 | 2 | 0 | |a financovanie |
| 610 | 2 | 0 | |a burzy peňažné |
| 610 | 2 | 0 | |a decentralizácia |
| 610 | 2 | 0 | |a koronavírus |
| 100 | 1 | |a Sieber, Jakub, 1992- | |