Portfolio Credit Risk Based on Copulas
Článok je venovaný úverovému riziku portfólia na základe kopúl. Cieľom príspevku je skombinovať model úverového rizika portfólia a funkcie kopule, aby sa umožnil lepší odhad úverového rizika na rôznych úrovniach spoľahlivosti.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0284599 | ||
| 005 | 20240417075207.5 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Portfolio Credit Risk Based on Copulas |c Yuan Tian |
| 520 | |a Článok je venovaný úverovému riziku portfólia na základe kopúl. Cieľom príspevku je skombinovať model úverového rizika portfólia a funkcie kopule, aby sa umožnil lepší odhad úverového rizika na rôznych úrovniach spoľahlivosti. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a riziko |
| 610 | 2 | 0 | |a funkcie matematické |
| 610 | 2 | 0 | |a štatistika |
| 610 | 2 | 0 | |a analýza empirická |
| 100 | 1 | |a Tian, Yuan | |