Simulace „systémového“ rizika v důsledku náhlých výprodejů aktiv: aplikace na bankovní sektor Evropské unie

Mikroštrukturálny model a simulácia mechanizmu vzniku agregovaných strát v dôsledku náhleho výpredaja aktív. Aplikácia mikroštrukturálneho modelu na bankový sektor EU a identifikácia miery systémovosti individuálnych bánk vo vzťahu k sekundárnemu efektu náhleho výpredaja aktív.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Pekárek, Štěpán
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	inglês
Assuntos:	riziko testovanie stresové aktíva bankovníctvo modely simulácia
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!