Model výberu portfólia s využitím mier rizika CVaR a priemerný Draw Down
Na určenie optimálnej stratégie investora možno použiť rôzne rozhodovacie modely výberu portfólia, ktoré umožňujú diverzifikovať aktíva s cieľom zníženia celkového rizika uvažovanej investície a maximalizácii výnosu. Pri minimalizácii rizika možno využiť viacero mier rizika, ktoré sa dopĺňajú a posk...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | , |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Slovak |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Model výberu portfólia s využitím mier rizika CVaR a priemerný Draw Down
- Aplikácia mier rizika DrawDown na vybrané aktíva
- Manažment portfólia na základe miery výkonnosti DrawDown
- Portfolio Selection Model Based on CVaR Performance Measure
- DrawDown ako metóda určenia rizika portfólia
- Modely výberu portfólia na báze mier výkonnosti DrawDown diplomová práca
- Výber portfólia na základe miery rizika DrawDown