Low Risk Anomaly and Coskewness: Evidence from Europe
Empirické zistenia, že menej rizikové akcie sústavne prekonávajú tie rizikovejšie, motivovali veľké množstvo štúdií o anomálii s nízkym rizikom. Tento dokument si kladie za cieľ vysvetliť to tak, že kontroluje zosúladenie výnosov akcií s výnosom trhu na európskom akciovom trhu reprezentovanom zložka...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Low Risk Anomaly and Coskewness: Evidence from Europe
- Evidence of the Impact of Coskewness on the Low Risk Anomaly in European Stocks
- Analysis of Seasonal Anomalies: Evidence from the Czech PX Index
- <The> global financial crisis and stock returns: evidence from the Czech Republic, Hungary and Poland
- Inadequate Stock Price Reactions; Evidence from Prague Stock Exchange
- Copula Approach to Market Volatility and Technology Stocks Dependence
- Global Risk Factors and Stock Returns during Bull and Bear Market Conditions: Evidence from Emerging Economies in Europe