Low Risk Anomaly and Coskewness: Evidence from Europe
Empirické zistenia, že menej rizikové akcie sústavne prekonávajú tie rizikovejšie, motivovali veľké množstvo štúdií o anomálii s nízkym rizikom. Tento dokument si kladie za cieľ vysvetliť to tak, že kontroluje zosúladenie výnosov akcií s výnosom trhu na európskom akciovom trhu reprezentovanom zložka...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Low Risk Anomaly and Coskewness: Evidence from Europe
- Evidence of the Impact of Coskewness on the Low Risk Anomaly in European Stocks
- Analysis of Seasonal Anomalies: Evidence from the Czech PX Index
- <The> global financial crisis and stock returns: evidence from the Czech Republic, Hungary and Poland
- Inadequate Stock Price Reactions; Evidence from Prague Stock Exchange
- Copula Approach to Market Volatility and Technology Stocks Dependence
- Global Risk Factors and Stock Returns during Bull and Bear Market Conditions: Evidence from Emerging Economies in Europe