Attention and Volatility in Renewable Energy Stocks
Podľa hypotézy efektívneho trhu by ceny akcií mali odrážať iba základné informácie relevantné pre danú spoločnosť. Ak iné faktory, ako napríklad faktory správania ovplyvňujú cenu akcií, potom by sa tento nesúlad mal vyriešiť pomocou arbitrážnych obchodníkov. V našej štúdii sa zaoberáme vplyvom pozor...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0291412 | ||
| 005 | 20240502074456.5 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Attention and Volatility in Renewable Energy Stocks |c Jakub Tabaček |
| 520 | |a Podľa hypotézy efektívneho trhu by ceny akcií mali odrážať iba základné informácie relevantné pre danú spoločnosť. Ak iné faktory, ako napríklad faktory správania ovplyvňujú cenu akcií, potom by sa tento nesúlad mal vyriešiť pomocou arbitrážnych obchodníkov. V našej štúdii sa zaoberáme vplyvom pozornosti maloobchodníkov na volatilitu akcií spoločností obnoviteľnej energie. Zistili sme, že pozornosť meraná službou Google Trends je dobrým prediktorom volatility akcií danej spoločnosti vo vzorke nasledujúci deň. Neskôr sa pokúsime preskúmať túto anomáliu v štúdii mimo vzorky. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a volatilita |
| 610 | 2 | 0 | |a modelovanie |
| 610 | 2 | 0 | |a financie behaviorálne |
| 100 | 1 | |a Tabaček, Jakub, 1991- | |