Copula Approach to Market Volatility and Technology Stocks Dependence
Analýza závislosti medzi volatilitou akciového trhu a technológiou na americkom trhu pomocou prístupu modelovania kopule. Výsledky naznačujú, že závislosť medzi volatilitou trhu a výnosmi technologických akcií je silne negatívna a asymetricky narastá s prudkým nárastom volatility trhu, čo signalizuj...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
| Shrnutí: | Analýza závislosti medzi volatilitou akciového trhu a technológiou na americkom trhu pomocou prístupu modelovania kopule. Výsledky naznačujú, že závislosť medzi volatilitou trhu a výnosmi technologických akcií je silne negatívna a asymetricky narastá s prudkým nárastom volatility trhu, čo signalizuje prítomnosť negatívneho spodného konca. |
|---|