Copula Approach to Market Volatility and Technology Stocks Dependence
Analýza závislosti medzi volatilitou akciového trhu a technológiou na americkom trhu pomocou prístupu modelovania kopule. Výsledky naznačujú, že závislosť medzi volatilitou trhu a výnosmi technologických akcií je silne negatívna a asymetricky narastá s prudkým nárastom volatility trhu, čo signalizuj...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
| Riassunto: | Analýza závislosti medzi volatilitou akciového trhu a technológiou na americkom trhu pomocou prístupu modelovania kopule. Výsledky naznačujú, že závislosť medzi volatilitou trhu a výnosmi technologických akcií je silne negatívna a asymetricky narastá s prudkým nárastom volatility trhu, čo signalizuje prítomnosť negatívneho spodného konca. |
|---|