Dynamic Conditional Systemic Risk Measures
Tento dokument zlepšuje niekoľko existujúcich meraní rizika zlyhania európskych bánk pomocou postupu konzistentného odhadu individuálneho a spoločného rizika zlyhania. Dokumentácia nárastu nestability bankového systému v eurozóne od začiatku krízy hypotekárnych úverov so značným nárastom okolo prvej...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Dynamic Conditional Systemic Risk Measures
- Measuring excessive risk - taking in banking
- Information Content of Sovereign Risk Measures
- Teória súvislostí pri tvorbe proticyklického kapitálového vankúša
- Modelling interconnections in the global financial system in the light ofsystemic risk
- Individual, Systematic and Systemic Risks in the Danish Banking Sector
- News Releases, Credit Rating Announcements, and Anti-Crisis Measures as Determinants of Sovereign Bond Spreads in the Peripheral EuroArea Countries