Dynamic Conditional Systemic Risk Measures
Tento dokument zlepšuje niekoľko existujúcich meraní rizika zlyhania európskych bánk pomocou postupu konzistentného odhadu individuálneho a spoločného rizika zlyhania. Dokumentácia nárastu nestability bankového systému v eurozóne od začiatku krízy hypotekárnych úverov so značným nárastom okolo prvej...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Dynamic Conditional Systemic Risk Measures
- Measuring excessive risk - taking in banking
- Information Content of Sovereign Risk Measures
- Teória súvislostí pri tvorbe proticyklického kapitálového vankúša
- Modelling interconnections in the global financial system in the light ofsystemic risk
- Individual, Systematic and Systemic Risks in the Danish Banking Sector
- News Releases, Credit Rating Announcements, and Anti-Crisis Measures as Determinants of Sovereign Bond Spreads in the Peripheral EuroArea Countries