Prediction-Based Investment Strategies in European Bond Markets
Európsky trh podnikových dlhopisov. Skúmanie možnosti predpovedania denného výnosu indexu podnikových dlhopisov a indexu podnikových dlhopisov zaistených úrokovou mierou (kreditný spread). Predpovede sú založené na základných a technických údajoch, ako sú implikované volatility, vlastnosti výnosovej...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: | Európsky trh podnikových dlhopisov. Skúmanie možnosti predpovedania denného výnosu indexu podnikových dlhopisov a indexu podnikových dlhopisov zaistených úrokovou mierou (kreditný spread). Predpovede sú založené na základných a technických údajoch, ako sú implikované volatility, vlastnosti výnosovej krivky, kĺzavé priemery, atď. Metódy zahŕňajú Lasso regression a Random forests, pretože obe metódy poskytujú pohľad na dôležitosť premenných používaných na predpovede. |
|---|