ESG vs Conventional Indices: Comparing Efficiency in the Ukrainian Stock Market
Tento dokument skúma efektivitu trhu na ukrajinskom akciovom trhu s cieľom zistiť, či existujú rozdiely medzi tradičnými a ESG indexmi. Skúmajú sa rôzne vlastnosti údajov súvisiace s efektívnosťou trhu - stálosť (na tieto účely sa používa analýza R/S), stacionárnosť (testy ADF), normalita (Kolmogoro...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | , , , |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | inglese |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
| Riassunto: | Tento dokument skúma efektivitu trhu na ukrajinskom akciovom trhu s cieľom zistiť, či existujú rozdiely medzi tradičnými a ESG indexmi. Skúmajú sa rôzne vlastnosti údajov súvisiace s efektívnosťou trhu - stálosť (na tieto účely sa používa analýza R/S), stacionárnosť (testy ADF), normalita (Kolmogorov-Smirnoff test, Anderson-Darling test), odolnosť voči anomáliám trhu, atď. Databáza obsahuje denné údaje z 2 konvenčných ukrajinských akciových indexov (UX a PFT) a indexu ESG (WIG Ukrajina) za obdobie 2015–2022. Zistenia naznačujú, že neexistujú žiadne významné rozdiely medzi tradičnými a ESG indexmi. |
|---|