Rozdelenie celkovej škody a výpočet významných súvisiacich hodnôt v programe maxima
1. pilier smernice Solventnosť II je zameraný na stanovenie minimálnej kapitálovej požiadavky MCR a kapitálovej požiadavky na solventnosť SCR, ktoré sú poisťovne povinné vykazovať. 2. pilier cieli na interné riadenie a hodnotenie rizík zo strany poisťovacích spoločností, aj formou interných modelov....
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Slovak |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
| Shrnutí: | 1. pilier smernice Solventnosť II je zameraný na stanovenie minimálnej kapitálovej požiadavky MCR a kapitálovej požiadavky na solventnosť SCR, ktoré sú poisťovne povinné vykazovať. 2. pilier cieli na interné riadenie a hodnotenie rizík zo strany poisťovacích spoločností, aj formou interných modelov. Znalosť celkovej škody a jej rozdelenia hrá dôležitú úlohu pri výpočte SCR, aj pri efektívnom riadení a analýze rizík (v súvislosti s 1. a 2. pilierom smernice). V článku uvádzame spôsoby určenia rozdelenia celkovej škody presne s využitím konvolúcií a simulatívne. Určenie rozdelenia celkovej škody a výpočty dôležitých hodnôt súvisiacich s celkovou škodou ako sú číselné charakteristiky, konkrétne pravdepodobnosti, kvantily, hodnoty VaR, CVaR realizujeme v softvéri Maxima. |
|---|