Analysis of Comovement between China's Commodity Futures and World Crude Oil Prices
Skúmanie rozdielov medzi čínskymi komoditnými futures a svetovými cenami ropy na základe ich denných sérií návratov. Výsledky ukazujú významný, nelineárny, kauzálny vplyv svetových cien ropy na každú z čínskych komodít. Vzťah medzi čínskymi futures na komodity a cenami ropy je kladný s rôznym stupňo...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | , |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | inglês |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0298356 | ||
| 005 | 20240117112458.2 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Analysis of Comovement between China's Commodity Futures and World Crude Oil Prices |c Tianding Zhang, Song Zeng, Jie Li |
| 520 | |a Skúmanie rozdielov medzi čínskymi komoditnými futures a svetovými cenami ropy na základe ich denných sérií návratov. Výsledky ukazujú významný, nelineárny, kauzálny vplyv svetových cien ropy na každú z čínskych komodít. Vzťah medzi čínskymi futures na komodity a cenami ropy je kladný s rôznym stupňom významnosti pre rôzne druhy komodít. Ide najmä o futures na neželezné kovy a chemické komodity, náchylnejšie na rastúce ceny ropy. Z dynamickej perspektívy pozorujeme pokračovanie volatility v súvislosti medzi čínskymi komoditnými futures a svetovými cenami ropy v posledných rokoch. Tieto zistenia sú významné pre globálnych investorov, manažérov rizík a tvorcov politík. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a komodity |
| 610 | 2 | 0 | |a Čína |
| 610 | 2 | 0 | |a ceny |
| 610 | 2 | 0 | |a ropa |
| 610 | 2 | 0 | |a vývoj |
| 610 | 2 | 0 | |a vývoj cenový |
| 100 | 1 | |a Zhang, Tianding | |
| 700 | 1 | |a Zeng, Song | |
| 700 | 1 | |a Li, Jie | |