Prospect Theory and Asset Allocation
Študujeme alokáciu aktív investora s preferenciami prospektovej teórie (PT). Najprv analyticky riešime problém dvoch aktív PT investora pre jedno bezrizikové a jedno rizikové aktívum a zistíme, že referenčný výnos a úroveň averzie k riziku alebo hľadania rizika (zníženie citlivosti) ovplyvňujú inak...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Prospect Theory and Asset Allocation
- Allocation of Investment Assets by Fuzzy Logic
- Asset Allocation in the Financial and Non-Financial Companies
- Network-based asset allocation strategies
- Supporting Management Decisions for M&A Transactions Based on the Strategic Allocation of Intangible Assets
- Factors Affecting the Capital Allocation into Fixed Assets of Slovak Enterprises
- Network-Based Asset Allocation Strategies