Dynamické lineárne modely v R
Dynamické lineárne modely definujú veľmi všeobecnú triedu nestacionárnych modelov časových radov. Ostatné modely časových radov, ako napríklad modely ARMA, sú konkrétne dynamické lineárne modely. Prezentovanie možnosti balíčkov jazyka R, ktoré slúžia na odhad dynamických lineárnych modelov stavového...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | , |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Dynamické lineárne modely v R
- Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
- Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
- Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
- [Analýza vybraných časových radov -ARIMA modely]
- Bayesovská ekonometria
- Testovanie linearity pre Markov-switching modely