Equilibrium Yield Curves with Imperfect Information
Nedokonalé informácie môžu ospravedlniť šok signálom o produktivite, ktorý nevedie k skutočným zmenám v produktivite, čo možno interpretovať ako šok z dopytu. Keď je tento dopytový šok začlenený do modelu termínovej štruktúry DSGE so štandardným šokom produktivity, generuje termínované prémie, ktoré...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | inglês |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0306927 | ||
| 005 | 20250211084731.5 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a NL | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Equilibrium Yield Curves with Imperfect Information |c Hiroatsu Tanaka |
| 520 | |a Nedokonalé informácie môžu ospravedlniť šok signálom o produktivite, ktorý nevedie k skutočným zmenám v produktivite, čo možno interpretovať ako šok z dopytu. Keď je tento dopytový šok začlenený do modelu termínovej štruktúry DSGE so štandardným šokom produktivity, generuje termínované prémie, ktoré sú v priemere vyššie, s veľkými proticyklickými variáciami, ktoré vznikajú endogénne. Model pomáha zosúladiť empirické dôkazy, že termínované prémie boli v priemere pozitívne a proticyklické, pričom mnohé štúdie poukazujú na dopytové šoky ako kľúčovú hybnú silu hospodárskych cyklov za posledných niekoľko desaťročí. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a rovnováha |
| 610 | 2 | 0 | |a rovnováha finančná |
| 610 | 2 | 0 | |a informácie |
| 610 | 2 | 0 | |a výnosy |
| 610 | 2 | 0 | |a dlhopisy |
| 100 | 1 | |a Tanaka, Hiroatsu | |