Aplikácia európskych smerníc vo finančnom modelovaní s porovnaním so štandardnými postupmi
Alokácia kapitálu je pre neprofesionálnych investorov mnohokrát ťažkou témou. Jednou zo smerníc, ktorá čiastočne pokrýva bezpečné investičné nástroje pre európskych investorov je UCITS. Táto smernica dáva záruku o európskom štandarde pri tvorbe fondov a emitenti tak musia dodržiavať pravidlá ovplyvň...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
| Resumo: | Alokácia kapitálu je pre neprofesionálnych investorov mnohokrát ťažkou témou. Jednou zo smerníc, ktorá čiastočne pokrýva bezpečné investičné nástroje pre európskych investorov je UCITS. Táto smernica dáva záruku o európskom štandarde pri tvorbe fondov a emitenti tak musia dodržiavať pravidlá ovplyvňujúce zloženie ponúkaných fondov. Popri tejto smernici autor prihliada v tomto článku aj na aktuálnu trhovú situáciu, kde modeluje efektívne hranice na dynamicky posúvanom päťročnom investičnom horizonte, na ktorom porovnáva výnosy a rizikovosť pre portfólio s najmenším rizikom meraným pomocou CVaR. Aplikuje tu dva prístupy, kde výsledkom je zobrazenie a objasnenie použitia UCITS podmienok a ich vplyv na konštrukciu portfólia voči štandardnému prístupu bez obmedzení. |
|---|