Evaluating a Stock Market Pairs Trading Strategy Using a Dependent Functional Data Cointegration Method
Párové obchodovanie, uznávané ako účinná vysokofrekvenčná investičná stratégia na zmiernenie rizika, sa široko používa v štatistickej arbitráži. Tradičné prístupy k párovému obchodovaniu často kladú prísne obmedzenia na výber aktív a vzhľadom na funkčné a závislé charakteristiky údajov o finančnom t...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
| Résumé: | Párové obchodovanie, uznávané ako účinná vysokofrekvenčná investičná stratégia na zmiernenie rizika, sa široko používa v štatistickej arbitráži. Tradičné prístupy k párovému obchodovaniu často kladú prísne obmedzenia na výber aktív a vzhľadom na funkčné a závislé charakteristiky údajov o finančnom trhu sa navrhuje inovatívna stratégia párového obchodovania založená na modeli závislej funkčnej kointegrácie. Konkrétne najprv sa použije test závislej funkčnej kointegrácie na identifikáciu zmluvných párov vykazujúcich kointegračné vzťahy, potom stanovíme signálny mechanizmus a nastavenie prahu pre fázu obchodovania a nakoniec sa vykonajú arbitrážne testy na akciových trhoch. |
|---|