Index Arbitrage and Nonlinear Dynamics Between the S&P 500 Futures and Cash

Guardado en:
Autor principal: Dwyer, Gerald P.
Otros Autores: Locke, Peter, Yu, Wei
Formato: Libro
Lenguaje:inglés
Publicado: Atlanta Federal Reserve Bank of Atlanta 1995
Colección:Working Paper 95-17
Materias:
modelovanie lineárne
modely
trh kapitálový
deriváty
indexy burzové
modely ekonometrické
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MARC

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