Index Arbitrage and Nonlinear Dynamics Between the S&P 500 Futures and Cash

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Auteur principal: Dwyer, Gerald P.
Autres auteurs: Locke, Peter, Yu, Wei
Format: Livre
Langue:anglais
Publié: Atlanta Federal Reserve Bank of Atlanta 1995
Collection:Working Paper 95-17
Sujets:
modelovanie lineárne
modely
trh kapitálový
deriváty
indexy burzové
modely ekonometrické
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MARC

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