Specifying a Consistent Joint Maximum-Likelihood (JMLE) Approach to Testing Bond Models
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buch |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Atlanta
Federal Reserve Bank of Atlanta
1996
|
| Ausgabe: | 1. ed. |
| Schriftenreihe: | Working Paper
96-15 |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Specifying a Consistent Joint Maximum-Likelihood (JMLE)
- Maximum likelihood estimation with Stata
- Callable U.S. treasury bonds Optimal calls, anomalies, and implied volatilities
- Spline methods for extracting interest rate curves from coupon bond prices
- Vplyv doby splatnosti a kupónovej sadzby obligácie na zmenu jej teoretickej ceny pri zmene úrokovej sadzby na kapitálovom trhu
- Durácia kupónovej obligácie ako kritérium cenovej citlivosti obligácie vzhľadom na zmenu úrokových sadzieb
- Model amortizovanej hodnoty pri oceňovaní obligácií