Callable U.S. treasury bonds Optimal calls, anomalies, and implied volatilities
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kniha |
| Jazyk: | English |
| Vydavateľské údaje: |
Atlanta
Federal Reserve Bank of Atlanta
1997
|
| Edícia: | Working Paper
97-1 |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Callable U.S. treasury bonds
- Spline methods for extracting interest rate curves from coupon bond prices
- <The> Implied Volatility of U.S. Interest Rates Evidence from Callable U.S. Treasuries
- Impact of Declining Interest Rates on European Primary Bond Market
- Current Global Bond Market
- Inovace na trzích dluhopisů
- Štátne dlhopisy predávané pod nominálnu hodnotu opatrenie k zdaneniu štátnych dlhopisov, ktorých výnos je určený pevnou úrokovou sadzbou, predávaných pod ich nominálnu hodnotu.