<A> closed-form GARCH option pricing model

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Dettagli Bibliografici
Autore principale:	Heston, Steven L.
Altri autori:	Nandi, Saikat
Natura:	Libro
Lingua:	inglese
Pubblicazione:	Atlanta Federal Reserve Bank of Atlanta 1997
Serie:	Working Paper 97-9
Soggetti:	opcie tvorba cien modely cenové modelovanie trh finančný
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