Using high frequency stock market index data to calculate, model and forecast realized return variance

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Autore principale: Oomen, Roel C.A
Natura: Libro
Lingua:inglese
Pubblicazione: San Domenico (FI) European University Institute 2001
Serie:EUI Working paper ECO No. 2001/6
Soggetti:
burzy
papiere cenné
indexy burzové
modelovanie
modely
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MARC

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