Empirischer Vergleich von Zinsstrukturfunktionen anhand öffentlicher Anhleihen der Bundesrepublik Deutschland.

Funkcionálna súvislosť medzi zbytkom doby platnosti a renditou podľa modelu rovnováhy časovej štruktúry Vasicka, adaptačnej funkcie Haugena a Nelsona a Siegla. Dlho-, stredno- a krátkodobé komponenty funkcií modelu. Analýza dát štruktúry úrokov na základe empirických údajov. Problém nelineárnej regr...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Röhrs, M.
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Deutsch
Schlagworte:	úrok regresia modely rovnováhy metódy ekonomicko-matematické pôžičky trh kapitálový
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!