Empirischer Vergleich von Zinsstrukturfunktionen anhand öffentlicher Anhleihen der Bundesrepublik Deutschland.

Funkcionálna súvislosť medzi zbytkom doby platnosti a renditou podľa modelu rovnováhy časovej štruktúry Vasicka, adaptačnej funkcie Haugena a Nelsona a Siegla. Dlho-, stredno- a krátkodobé komponenty funkcií modelu. Analýza dát štruktúry úrokov na základe empirických údajov. Problém nelineárnej regr...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Röhrs, M.
Format:	Chapitre de livre
Langue:	allemand
Sujets:	úrok regresia modely rovnováhy metódy ekonomicko-matematické pôžičky trh kapitálový
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!