<An> empirical analysis of ex ante profits from forward speculation in foreign exchange markets.

Konštrukcia časových radov ex ante ziskov z dopredných špekulácií. Analýza permanentných zložiek mediánu pre šesť rôznych výmenných trhov. Použitie neparametrických testov popiera nepredpovedateľnosť ex ante ziskov. Významný vplyv časových posunov v obchode na vlastnosti ex ante ziskov.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Canova, F.
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	zisk trh medzinárodný obchod valuty modely ekonomicko-matematické rady časové kurz výmenný odhad štatistický
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!