Commodity prices and the CPI: cointegration, information, and signal extraction.

Teoretické základy vzťahu komoditná cena - úhrnná cena, podmienky, za ktorých komoditné ceny sú vhodnými informačnými premennými pre menovú politiku. Empirické výsledky ukazujúce, prečo nie sú komoditné ceny viac užitočné pre prognózy. Použitý model je adaptácie Fisher-Grayovho modelu pre dlhodobé z...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Pecchenino, R.A
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	ceny indexy cenové spotrebitelia inflácia prognózy modely ekonomicko-matematické komodity politika menová
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!