Constrained Monte Carlo maximum likelihood for dependent data.
Odhad maximálnej pravdepodobnosti v autologistických modeloch a iných exponenciálnych modeloch pre závislé dáta možno vypočítať pomocou Markovovej reťaze metódami Monte Carlo, pričom sa simulujú ergodické Markovove reťaze, ktoré majú v modeli rovnovážne distribúcie.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Constrained Monte Carlo maximum likelihood for dependent data.
- Monte Carlo methods and models in finance and insurance
- Simulation and the Monte Carlo method
- Distribution estimation using concomitants of order statistics, with application to Monte Carlo simulation for the bootstrap.
- Die Monte-Carlo-Methode /
- Čislennyje metody Monte-Carlo /
- Quantum Monte Carlo methods : algorithms for lattice models /