Trading days, seasonal unit root, and variance change.
Model časového radu pre brazílsky index celkovej priemyslovej výroby včítane účinku dní obchodných transakcií zohľadneného jednou premennou. Ide o jednoduchú schému, ktorú by bolo treba rozšíriť doplnením hospodárskych premenných do modelu. V ideálnom prípade by tieto premenné pôsobili ako východisk...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Autres auteurs: | |
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Trading days, seasonal unit root, and variance change.
- <A> survey of seasonality in UK macroeconomic variables.
- Unit roots, cointegration and structural change
- Modelling Seasonality
- Analýza časových radov zbierka príkladov
- Analýza a prognóza vývoja ukazovateľov nezamestnanosti
- Desestacionalización de series de tiempo económicas: introducción a la metodología.