Měnové opce jako nástroj zajištění proti kurzovému riziku
Menové opcie - nástroj zaistenia firiem proti kurzovému riziku. Pojem opcie. Adekvátna hodnota európskej opcie podľa Black-Scholesovho modelu. Adekvátna hodnota predajnej európskej opcie. Zaisťovací pomer (delta) pre stanovenie bezrizikového portfolia pri malých zmenách ceny podliehajúceho aktíva. V...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | checo |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: | Menové opcie - nástroj zaistenia firiem proti kurzovému riziku. Pojem opcie. Adekvátna hodnota európskej opcie podľa Black-Scholesovho modelu. Adekvátna hodnota predajnej európskej opcie. Zaisťovací pomer (delta) pre stanovenie bezrizikového portfolia pri malých zmenách ceny podliehajúceho aktíva. Vnútorná a časová hodnota kúpnych a predajných opcií. Príklady. |
|---|