Some multiple criteria approaches in portfolio selection models

Investori sa snažia maximalizovať očakávané výnosy z portfolia. Alternatívne kritériá voľby skladby portfolia sú: geometrický priemer výnosu, uprednostňovanie istoty (safety first) a stochastická dominancia. Spôsoby výpočtu účinnej hranice výnosu. Voľba najlepšieho kompromisného portfolia.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Mlynarovič, Vladimír
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	portfólio investície výnosy ekonómia matematická riziko modely ekonometrické
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!