Pojetí bety jako ukazatele rizika na českém akciovém trhu. 1

Vzťah trhového modelu a teórie efektívnosti kapitálových trhov. Aplikácia trhového modelu. Väzby medzi výnosmi akcií a burzovým indexom. Odhad koeficientov alfa a beta metódou LTS (least trimmed squares). Súvislosti medzi betami akcií jednotlivých firiem.

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Sommer, Martin
Format:	Chapitre de livre
Langue:	tchèque
Sujets:	trh kapitálový koeficient beta koeficient alfa koeficient regresný koeficient korelácie riziko BCP Praha odvetvia priemyselné modely trhu teória trhov efektívnych
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!