Regresní analýza nestacionárních ekonomických časových řad
Pre modelovanie vzťahov medzi ekonomickými veličinami sa v ekonometrii často používajú jednorovnicové regresné modely. Časové rady. Problematika integrovaných procesov a stochastického trendu ako zdroja zdanlivej regresie. Vyvetlenie tohto javu.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Czech |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Regresní analýza nestacionárních ekonomických časových řad
- Regresní přímka ve světle dějin
- Ukazovateľ konkurencieschopnosti
- Úvod do ekonometrie pre financie
- Analýza štruktúry indexu EURO STOXX 50 s využitím metódy najmenšej kostry
- <An> empirical analysis of the accuracy of SA, OLS, ERLS and NRLS combination forecasts.
- Možnosti aplikácie metódy najmenších štvorcov vo fáze identifikácie Box-Jenkinsovej metodológie