Proces individuálneho rizika v neživotnom poistení
Model výskytu poistných udalostí pre individuálne poistenie. Poissonov proces s konštantnou intenzitou. Využitie Poissonovho procesu pri konštrukcii Lagrangeovských rozdelení, ktoré sú pravdepodobným modelom šírenia škôd pri požiaroch alebo šírení infekcií.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Slovak |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Proces individuálneho rizika v neživotnom poistení
- Stochastické modely v neživotnom poistení
- Výpočet pravdepodobnosti krachu v Erlangovom modely
- Simulácie pomocou posunutého gamma rozdelenia pri určovaní miery rizika v neživotnom poistení
- Gama rozdelenie v neživotnom poistení
- Aproximácia výšky poistných plnení v neživotnom poistení
- Zložený Poissonov proces a jeho realizácia v jazyku R