Registos relacionados: Analysis of Seasonal Anomalies: Evidence from the Czech PX Index
- Využitie lineárneho modelu GARCH v súvislosti s analýzou akciového trhu
- Modelling of PX Stock Returns during Calm and Crisis Periods: A Markov Switching Approach
- Low Risk Anomaly and Coskewness: Evidence from Europe
- Determinants of Futures Price Volatility: a Study of Agricultural Market
- Evidence of the Impact of Coskewness on the Low Risk Anomaly in European Stocks
- Zachytenie transmisného mechanizmu volatility medzi akciovými trhmi
Autor: Chocholatá, Michaela, 1977-
- Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD
- Overenie platnosti parity kúpnej sily pre výmenné kurzy SKK/EUR, CZK/EUR a SKK/CZK
- Overenie kurzovej politiky v rámci Marshall-Lernerovej podmienky pre Slovenskú republiku
- Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a CZK/EUR pomocou modelov ARCH
- Vývoj denných hodnôt výmenných kurzov SKK/EUR a CZK/EUR s ohľadom na existenciu podmienenej heteroskedasticity
- Exchange rate and monetary policy in Slovak economy