Modelling of PX Stock Returns during Calm and Crisis Periods: A Markov Switching Approach

Pokus o zachytenie dynamického správania českého akciového trhu charakterizovaného týždennými hodnotami akciového indexu PX za obdobie apríl - február 2007. Na identifikáciu býčích a medvedích režimov sa použil Markovov prepínací model.

Podrobná bibliografia

Hlavný autor:	Chocholatá, Michaela, 1977-
Médium:	Kapitola
Jazyk:	English
Predmet:	indexy akciové burzy trh akciový procesy Markovove výnosy modelovanie
Tagy:	Pridať tag Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!