Estimation and performance assessment of Value-at-Risk and expected shortfall based on long-memory GARCH-class models

Význam asymetrie a LM (long memory) v modelovaní, predvídanie podmienenej volatility a trhového rizika na akciových trhoch v regióne GCC (Gulf Cooperation Council). Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC). Modely GARCH, ARCH.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Aloui, Chaker
Weitere Verfasser:	Hamida, Hela Ben
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	modely predvídanie model GARCH model Value at Risk riziko trhové trh akciový volatilita
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!