Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia

Používanie metódy Value-at-Risk (VaR) vo veľkých finančných inštitúciách na meranie rizík portfólií. Direktíva Európskej komisie o Kapitálovej primeranosti, ktorá platí od roku 1996, umožnila použitie VaR modelov na výpočet kapitálovej primeranosti pre pozície držané v zahraničných menách aj na výp...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
1. Verfasser: Varcholová, Tatiana
Weitere Verfasser: Rimarčík, Marián
Format: Buchkapitel
Sprache:Slowakisch
Schlagworte:
portfólio
risk management
riziko
riziko trhové
metódy
metóda Monte Carlo
simulácia
forwardy
metóda Value at Risk
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
Zusammenfassung:Používanie metódy Value-at-Risk (VaR) vo veľkých finančných inštitúciách na meranie rizík portfólií. Direktíva Európskej komisie o Kapitálovej primeranosti, ktorá platí od roku 1996, umožnila použitie VaR modelov na výpočet kapitálovej primeranosti pre pozície držané v zahraničných menách aj na výpočet kapitálovej potreby pre ostatné trhové riziká. Metódy VaR. Metóda variancií a kovariancií. Metóda historickej simulácie a jej použitie demonštrované na príklade forwardového kontraktu.

Ähnliche Einträge