Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia
Používanie metódy Value-at-Risk (VaR) vo veľkých finančných inštitúciách na meranie rizík portfólií. Direktíva Európskej komisie o Kapitálovej primeranosti, ktorá platí od roku 1996, umožnila použitie VaR modelov na výpočet kapitálovej primeranosti pre pozície držané v zahraničných menách aj na výp...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Slovak |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Měření rizik pomocí metody Value at Risk
- Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk
- Value at Risk and Modeling Stock Price Using Monte Carlo Simulation in R
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation
- Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia