Problematika oceňování finančních opcí pomocou simulačních technik
Pojmové vymedzenie finančných opcií a ich klasifikácia. Modely oceňovania opcií. Blackov-Scholesov model oceňovania opcií. Simulačné metódy - niekedy označované ako metódy Monte-Carlo. Využitie simulačných techník. Metóda zníženia rozptylu. Ocenenie opcií pomocou simulačných techník.
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | tcheco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Problematika oceňování finančních opcí pomocou simulačních technik
- Porovnanie prístupov na oceňovanie opcií európskeho typu
- Spekulace pomocí exotických opcí
- Posouzení vybraných možností zefektivnění simulace Monte Carlo při opčním oceňování
- Oceňovanie binárnych bariérových opcií
- Opcie, ako nástroje zaistenia sa podnikov pred rizikami
- Inflation-indexed securities bonds, swaps and other derivatives