Problematika oceňování finančních opcí pomocou simulačních technik

Pojmové vymedzenie finančných opcií a ich klasifikácia. Modely oceňovania opcií. Blackov-Scholesov model oceňovania opcií. Simulačné metódy - niekedy označované ako metódy Monte-Carlo. Využitie simulačných techník. Metóda zníženia rozptylu. Ocenenie opcií pomocou simulačných techník.

Salvato in:
Autore principale: Arencibia, Orlando
Altri autori: Gregor, Leoš
Natura: Capitolo di libro
Lingua:ceco
Soggetti:
opcie
metóda Monte Carlo
oceňovanie
trh finančný
deriváty
papiere cenné
hedging
trh burzový
metódy simulačné
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0021842
005 20231107101808.5
041 0 |a cze 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Problematika oceňování finančních opcí pomocou simulačních technik  |c Orlando Arencibia, Leoš Gregor 
520 |a Pojmové vymedzenie finančných opcií a ich klasifikácia. Modely oceňovania opcií. Blackov-Scholesov model oceňovania opcií. Simulačné metódy - niekedy označované ako metódy Monte-Carlo. Využitie simulačných techník. Metóda zníženia rozptylu. Ocenenie opcií pomocou simulačných techník. 
610 2 0 |a opcie 
610 2 0 |a metóda Monte Carlo 
610 2 0 |a oceňovanie 
610 2 0 |a trh finančný 
610 2 0 |a deriváty 
610 2 0 |a papiere cenné 
610 2 0 |a hedging 
610 2 0 |a trh burzový 
610 2 0 |a metódy simulačné 
100 1 |a Arencibia, Orlando 
700 1 |a Gregor, Leoš 

Documenti analoghi