Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti
Pokračovanie z čísla 2/2005. Voľba intervalu spoľahlivosti. Výber modelu a výpočet VAR. Model založený na kovariačno-variačnej matici risk faktorov (variačno-kovariačný model). Výhody a nevýhody. Historická simulácia - výhody a nevýhody. Metóda Monte Carlo Simulation (MCS) - výhody a nevýhody. Spätn...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0028682 | ||
| 005 | 20231116082335.0 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti |c Peter Badík |
| 520 | |a Pokračovanie z čísla 2/2005. Voľba intervalu spoľahlivosti. Výber modelu a výpočet VAR. Model založený na kovariačno-variačnej matici risk faktorov (variačno-kovariačný model). Výhody a nevýhody. Historická simulácia - výhody a nevýhody. Metóda Monte Carlo Simulation (MCS) - výhody a nevýhody. Spätné testovanie. Stresstesting. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a banky |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko bankové |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko trhové |
| 610 | 2 | 0 | |a primeranosť kapitálová |
| 610 | 2 | 0 | |a modely |
| 610 | 2 | 0 | |a história |
| 610 | 2 | 0 | |a simulácia |
| 610 | 2 | 0 | |a metóda Monte Carlo |
| 610 | 2 | 0 | |a testy |
| 610 | 2 | 0 | |a stresy |
| 610 | 2 | 0 | |a metóda Value at Risk |
| 100 | 1 | |a Badík, Peter | |