Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti

Zmena postavenia trhových rizík v rámci podnikania bánk. Zmeny pravidiel kapitálovej primeranosti. Možnosť bánk vypočítať kapitálové požiadavky na krytie trhových rizík vlastnými modelmi založenými na kalkulácii Value-at-Risk (VAR). Požiadavky stanovené regulačným orgánom na používanie alternatívnyc...

Description complète

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Badík, Peter
Format:	Chapitre de livre
Langue:	slovaque
Sujets:	banky primeranosť kapitálová riziko bankové riziko trhové risk management metóda Value at Risk
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!