Jak banky modelují rizikovost svého úvěrového portfolia
Od roku 2007 majú banky a ďalšie finančné inštitúcie povinnosť počítať kapitálovú požiadavku k úverovému riziku podľa nových regulatórnych pravidiel Bazilej II. K meraniu skutočnej rizikovosti úverového portfólia slúžia interné modely tzv. ekonomického kapitálu. Prístupy k výpočtu kapitálovej požiad...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Czech |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Jak banky modelují rizikovost svého úvěrového portfolia
- Seriál : O riadení úverového rizika
- Banky: zisky navzdory recesi
- Význam, vývoj a analýza kapitálovej primeranosti
- Odhad dopadu nového konceptu kapitálové přiměřenosti na banky ČR při použití nejjednodušších metod
- Význam ratingů pro stabilitu finančního sektoru
- Riskují banky když neznají své klienty?