Jak banky modelují rizikovost svého úvěrového portfolia
Od roku 2007 majú banky a ďalšie finančné inštitúcie povinnosť počítať kapitálovú požiadavku k úverovému riziku podľa nových regulatórnych pravidiel Bazilej II. K meraniu skutočnej rizikovosti úverového portfólia slúžia interné modely tzv. ekonomického kapitálu. Prístupy k výpočtu kapitálovej požiad...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | ceco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Jak banky modelují rizikovost svého úvěrového portfolia
- Seriál : O riadení úverového rizika
- Banky: zisky navzdory recesi
- Význam, vývoj a analýza kapitálovej primeranosti
- Odhad dopadu nového konceptu kapitálové přiměřenosti na banky ČR při použití nejjednodušších metod
- Význam ratingů pro stabilitu finančního sektoru
- Riskují banky když neznají své klienty?