Jak banky modelují rizikovost svého úvěrového portfolia
Od roku 2007 majú banky a ďalšie finančné inštitúcie povinnosť počítať kapitálovú požiadavku k úverovému riziku podľa nových regulatórnych pravidiel Bazilej II. K meraniu skutočnej rizikovosti úverového portfólia slúžia interné modely tzv. ekonomického kapitálu. Prístupy k výpočtu kapitálovej požiad...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | ceco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
MARC
| LEADER | 00000naa$a2200000$$$4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0046428 | ||
| 005 | 20231010090016.4 | ||
| 041 | 0 | |a cze | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Jak banky modelují rizikovost svého úvěrového portfolia |c Tomáš Němeček |
| 520 | |a Od roku 2007 majú banky a ďalšie finančné inštitúcie povinnosť počítať kapitálovú požiadavku k úverovému riziku podľa nových regulatórnych pravidiel Bazilej II. K meraniu skutočnej rizikovosti úverového portfólia slúžia interné modely tzv. ekonomického kapitálu. Prístupy k výpočtu kapitálovej požiadavky. IRB (Internal rating based approach) prístup k výpočtu KP k úverovému riziku. Model CreditMetrics. Porovnanie oboch metód na reálnom portfóliu. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a portfólio |
| 610 | 2 | 0 | |a úver bankový |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko úverové |
| 610 | 2 | 0 | |a primeranosť kapitálová |
| 610 | 2 | 0 | |a matematika finančná |
| 610 | 2 | 0 | |a modely |
| 100 | 1 | |a Němeček, Tomáš | |