Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia
Identifikovanie prístupu na výpočet mesačného Value-at-Risk (VaR), ktorý je najvhodnejší na meranie kurzového rizika v podmienkach slovenských podnikov, aplikáciou Monte Carlo simulácie využitím historických kurzov. Porovnanie vhodnosti 28 prístupov na výpočet 25 dňového VaR menových portfólií. Na v...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | eslovaco |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
Registos relacionados: Porovnanie metód na odhad mesačného Value-at-Risk menového portfólia
- Problematické stránky štandardných metód Value at Risk
- Odhad kurzového rizika metodou Value-at-Risk
- Interpretačná hodnota charakteristických vlastností rôznych metód Value at Risk
- Value at Risk Implementation in Business Practice – Monte Carlo Simulation
- Metódy a modely Value- at-Risk a ich aplikácia
- Měření rizik pomocí metody Value at Risk