Teoretické prístupy k modelovaniu trhových rizík pomocou metódy VaR

Enregistré dans:

Détails bibliographiques
Auteur principal:	Gertler, Ľubomíra, 1977-
Format:	Chapitre de livre
Langue:	slovaque
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

View in EUBA Opac

Documents similaires: Teoretické prístupy k modelovaniu trhových rizík pomocou metódy VaR

Aperçu
VaR ako nástroj na meranie trhových rizík diplomová práca
Aperçu
Teoretické aspekty modelov VaR
Aperçu
VaR and dynamic risk measures
Aperçu
Model value at risk (VaR)
Aperçu
Measurement of Financial Risk by using VaR
Aperçu
Teoretické prístupy k modelovaniu dovozu a vývozu
Aperçu
Výber portfólia na báze VaR diplomová práca
Aperçu
Miery finančného rizika VaR A CVaR
Aperçu
Calculation of the VaR and ES by the EOT Method Using R
Aperçu
Aplikácia modelu VaR vo finančnom investovaní diplomová práca
Aperçu
Optimálne zaistenie stanovené hodnotou VaR resp. CVaR
Aperçu
Využitie hodnoty VaR pri optimalizácii kvótového zaistenia
Aperçu
Alternatívne vs. tradičné prístupy k riadeniu trhového rizika – prístup „Čierna labuť" vs. VaR
Aperçu
Porovnanie metód výpočtu VaR a aplikácia váh pre jednotlivé hodnoty metódy historickej simulácie VaR a jej porovnanie so štandardným prístupom
Aperçu
Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti
Aperçu
Využitie metódy VAR na meranie trhových rizík a výpočet kapitálovej primeranosti
Aperçu
Výpočet hodnôt VaR a CVaR v programe Maxima
Aperçu
Ranking of VaR and ES models: performance in developed and emerging markets
Aperçu
Niektoré prístupy k modelovaniu inflácie
Aperçu
Prístupy k modelovaniu inovačných procesov
Aperçu
Podniková logistika - prístupy k modelovaniu
Aperçu
Metódy merania trhových rizík diplomová práca
Aperçu
Metódy merania trhových rizík diplomová práca
Aperçu
Metódy merania trhových rizík diplomová práca