Vybrané jednofaktorové modely krátkodobej úrokovej sadzby

Vybrané modely krátkodobej úrokovej sadzby (short rate models), ktoré sú na trhu úrokových sadzieb velmi populárne. Časová štruktúra úrokových sadzieb (term structure) charakterizuje priebeh závislosti výnosu default-free cenného papieru. Jednofaktorové modely napr. Merton, Vasicek, Dothan, Cox-Inge...

Celý popis

Uložené v:
Hlavný autor: Gavliak, Rudolf
Ďalší autori: Úradníček, Vladimír
Médium: Kapitola
Jazyk:Slovak
Predmet:
sadzby úrokové
papiere cenné
modely ekonomicko-matematické
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

MARC

LEADER 00000naa$a2200000$$$4500
001 0065093
005 20220505122435.9
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Vybrané jednofaktorové modely krátkodobej úrokovej sadzby  |c Rudolf Gavliak, Vladimír Úradníček 
520 |a Vybrané modely krátkodobej úrokovej sadzby (short rate models), ktoré sú na trhu úrokových sadzieb velmi populárne. Časová štruktúra úrokových sadzieb (term structure) charakterizuje priebeh závislosti výnosu default-free cenného papieru. Jednofaktorové modely napr. Merton, Vasicek, Dothan, Cox-Ingersoll-Ross ako tradičné prístupy modelovania časovej štruktúry. 
610 2 0 |a sadzby úrokové 
610 2 0 |a papiere cenné 
610 2 0 |a modely ekonomicko-matematické 
100 1 |a Gavliak, Rudolf 
700 1 |a Úradníček, Vladimír 

Podobné jednotky