Oceňovanie opcií na krátkodobú úrokovú mieru – Blackov model
Existuje viacero prístupov k oceňovaniu opcií na krátkodobú úrokovú mieru, ktoré sa snažia odstrániť nedostatky Black-Scholesovho modelu. Jedným z najjednoduchších je model F. Blacka, ktorý je založený na využití forwardových úrokových mier pre ocenenie opcií. Tento model je možné použiť na ocenenie...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|